Науковці Принстона, Ant Group і Стенфорда представили ШІ-систему AQuA для квант-трейдингу
Researchers from Princeton, Ant Group and Stanford Introduce AQuA: A Two-Part Agentic Framework for Autonomous Factor Discovery and Model Development in Quantitative Finance
Дослідники з Принстонського університету, Ant Group та Стенфорда розробили агентну систему AQuA для автономного пошуку торгових факторів і побудови моделей у кількісних фінансах. Система складається з двох незалежних частин — пошуку альфа-факторів на криптовалютному ринку та розробки моделей прогнозування прибутковості акцій, — які фіксують тестові вибірки й оцінювач до початку ітерацій, щоб уникнути витоку даних. За результатами тестів, портфель на основі гібридної моделі показав коефіцієнт Шарпа +2,50 на позавибіркових даних 2021–2025 років.
Мовою оригіналу · EN
Researchers from Princeton, Ant Group and Stanford introduced AQuA, a two-part agentic framework for autonomous factor discovery and model development in quantitative finance. The system fixes data…
Читати оригінал на MarkTechPost →
Чому в стрічці: Технічна новина від MarkTechPost — джерела, до якого користувач уже переходив за AI-контентом.